量化实战训练营计划

量化交易实战训练营是StudyQuant为有志于量化投资事业的爱好者,精心定制的背景提升项目。

希望这个训练营经历是你未来敲开量化金融的敲门砖。

帮助面向有志于从事销售交易 (Sales & Trading)、对冲基金 (Hedge Fund)、量化金融 (Quant)、高频交易(HFT) 等岗位\ 的在校生与从业者,提高自身竞争力,增强自身职业经历。

目标学员

有志于对冲基金 (Hedge Fund)、量化金融 (Quant)、高频交易(HFT)等核心岗位的在校生或从业者

本科/硕士/博士求职申请季的在读生

具备全职工作经验后攻读海外研究生项目的本科学生

已工作,但是想快速入行量化交易的专业人士

商业级量化交易系统代码及策略

实盘交易实盘交易系统。
通过量化方面的大量实战提高核心竞争力。

最新项目研究成果

最新的投研成果与时俱进。 包含团队
策略源码分享、扩展策略编写思路等。

系统的海量量化教学课程

覆盖Python基础、数据处理与可视化。 
统计建模、量化回测系统、实盘交易系统开发、策略开发等。

求职简历修改、量化训练营证书

交易系统和多个策略成果展示作品
职业规划及名企申请辅导,潜在福利企业内推。

量化实战训练营课程设置

基础阶段:Python零基础入门至进阶

0.1 Python基础、函数、Class

0.2 面对对象编程巩固

0.3 相关软件与环境配置教学

0.4 量化投资项目介绍


第一阶段:量化投资交易市场及研发体系介绍

1.1 各类投资市场介绍

1.2 量化策略类型简介

1.3 量化投资开源框架普及

1.4 数据源的渠道

1.5 股指期货基础


第二阶段:构建自己的回测框架

2.1 向量化回测框

2.2 事件驱动回测框架

2.3 回测统计模块

2.4 历史数据源解决方案、数据库配置、数据清洗

2.5 K线时间序列、自定义K线合成、技术指标构建分析

2.6 回测引擎业务逻辑,委托撮合规则(停止单、限价单)

2.7 策略参数优化、优化算法讲解、单进程/多进程遗传算法


第三阶段:交易所接口开发

3.1 Restful/Websocket接口讲解

3.2 OKEX接口开发

3.3 定制交易所接口、充分利用 STOP、冰山委托、止盈止损等高级委托

OKEX接口开发


第四阶段:事件驱动交易系统

4.1 交易系统基础概况

4.2 讲解CTA引擎、底层代码、订单是如何达到执行端的

4.3 基于模板开发策略

4.4 实盘交易运维


第五阶段:期货程序化交易

5.1  行情/程序化交易软件的使用及编写

5.2  策略脚本编写

5.3  8套CTA策略 亲囊相授


第六阶段:构建自己的交易系统

6.1 手把手教你构建自己的策略

6.2 入场策略、出场策略、仓位管理、加仓策略、止损止盈策略


第七阶段:实盘交易

定制目标、实盘指导、实践


公司专注于二级市场量化投资自营交易,基于新颖技术和人工智能投资团队打造的量化交易体系和多元化量化投资策略,为客户提供敏捷、创新和透明的服务。


岗位:量化投资策略研究员

1、工作内容

量化投资策略研究、开发、优化与回测

因子挖掘、分析、数据处理、预测信号恩熙

通过实盘策略开发与相关研究


2、任职条件

基本的数理统计和计算机软件操作技能

基本的编程技能 (最好具备Python编程与数据分析能力)

较强的学习能力和对量化金融强烈的兴趣


3、优先考虑

熟练掌握统计软件(Python或C++ 等)

具备量化策略研发经验和成果

具备其他相关工作经历或实习经历

机器学习领域有实际项目经验


其他项目内容

根据相关要求策略复现

根据研究课题撰写文章

导师一对一的指导

提供企业实习证明及推荐信

数字货币策略

Crypto Strategy

股票策略

Stock Strategy

期货策略

Futures Strategy

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